リスクのもとでの意思決定に関して、これまでに得られている様々な結果についての一般化を試みる。「効用関数と危険回避度」「リスクのシフトに関する諸問題」「連続時間モデルにおける消費−ポートフォリオ問題」の３部で構成されている。

目次

第Ⅰ部 効用関数と危険回避度

 第１章 効用関数とリスク

 第２章 屈曲効用関数と危険回避度

 第３章 危険回避関数A(x), R(x), P(x;w)の経済的意義

 第４章 初期資産が確率的である状況のもとでの相対的危険回避と偏相対的危険回避

 第５章 特定化問題

第Ⅱ部 リスクのシフトに関する諸問題

 第６章 確率優越

 第７章 Eeckhoudt & Gollierの議論を巡って

 第８章 二つの危険資産を含むポートフォリオの収益分布のシフトが最適ポートフォリオに与える影響

 第９章 決定的変換

第Ⅲ部 連続時間消費−ポートフォリオ問題

 第10章 いくつかの基本的消費−ポートフォリオ問題

 第11章 時間に依存した効用関数のもとでのいくつかの消費−ポートフォリオ問題